Identifikace faktorů ovlivňujících cenu akcií Nvidia
| Název práce: | Identification of factors influencing NVIDIA stock price |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Valavin, Denis |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Málek, Jiří |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | This bachelor's thesis investigates the impact of investor attention on the excess returns of Nvidia's stock. As sources of information on investor attention, I selected data from Google Trends and Wikipedia Pageviews. The search queries were chosen to include not only the company's name but also terms closely related to its business. The relationship between excess returns and increased market interest was estimated using linear regression. Another objective of the study was to determine whether the company's stock exhibits the selected market anomaly, post-earnings-announcement drift. This was analysed through changes in Cumulative Abnormal Returns. |
| Klíčová slova: | Nvidia; investor attention; post-earnings-announcement drift; efficient market theory; behavioral finance |
| Název práce: | Identifikace faktorů ovlivňujících cenu akcií Nvidia |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Valavin, Denis |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Málek, Jiří |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce zkoumá vliv pozornosti investorů na nadměrné výnosy akcií společnosti Nvidia. Jako zdroje informací o pozornosti investorů jsem vybral data z Google Trends a Wikipedia Pageviews. Hledané dotazy byly zvoleny tak, aby zahrnovaly nejen název společnosti, ale také termíny úzce související s jejím podnikáním. Vztah mezi nadměrnými výnosy a zvýšeným zájmem trhu byl odhadnut pomocí regrese. Dalším cílem práce bylo zjistit, zda akcie společnosti vykazují vybranou tržní anomálii, post-earnings-announcement drift. To bylo analyzováno prostřednictvím změn v kumulativních nadměrných výnosech. |
| Klíčová slova: | Nvidia; pozornost investora; post-earnings-announcement drift; teorie efektivních trhu; behaviorální finance |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 16. 10. 2023 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 19. 8. 2024 |
| Datum obhajoby: | 3. 9. 2024 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/86039/podrobnosti |