Testování úspěšnosti obchodování podle indikátorů technické analýzy na instrumentech vybraných segmentů trhu
| Název práce: | Testování úspěšnosti obchodování podle indikátorů technické analýzy na instrumentech vybraných segmentů trhu |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Melega, Matúš |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Vasyliev, Dmytro |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato diplomová práce se zabývá testováním úspěšnosti technických indikátorů na všech segmentech (podle metodiky GICS) akciového trhu. Hlavním cílem je zjistit, zda některý z indikátorů dosahuje lepších výsledků pro konkrétní segment, nebo zda tento typ závislosti není prokazatelný. V rámci práce byla využita historická data z akciového trhu za posledních 10 let, na nichž bylo testováno šest vybraných technických indikátorů. Výsledky ukazují, že pro výběrový soubor stanoven podle metodiky je technická analýza jenom slabě efektivní. Z toho vyplývá, že rozhodnout, pro které segmenty je výhodnější technickou analýzu využívat, je složité kvantifikovat. Přesto byly identifikovány indikátory, zejména Adaptive Bands Z-Test-Statistics, které podle výsledků vykazují funkčnost a umožňují obchodníkům dosáhnout uspokojivých zisků. Tato práce poskytuje čtenáři ucelený přehled o technické analýze, zahrnuje testování a vyhodnocování výsledků vybraných indikátorů, a nabízí přehled o strategiích, které jsou funkční, a těch, které méně. Součástí práce je také návrh strategie, která na základě provedené studie vychází jako nejvýhodnější. |
| Klíčová slova: | akciový trh; statistické testování; obchodní strategie; technická analýza |
| Název práce: | Verifying profitability of trading using technical indicators on instruments from chosen segments of market |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Melega, Matúš |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Vasyliev, Dmytro |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This thesis deals with testing the success of technical indicators in all segments (according to the GICS methodology) of the stock market. The main objective is to see if any of the indicators perform better for a particular segment or if this type of dependence is not demonstrable. The paper uses historical stock market data for the last 10 years to test six selected technical indicators. The results show that for the sample set determined by the methodology, technical analysis is only weakly effective. This implies that deciding for which segments it is more advantageous to use technical analysis is difficult to quantify. Nevertheless, indicators have been identified, in particular Adaptive Bands Z-Test-Statistics, which, according to the results, show functionality and allow traders to make satisfactory profits. This work provides the reader with a comprehensive overview of technical analysis, includes testing and evaluation of the results of selected indicators, and offers an overview of strategies that are functional and those that are less so. The thesis also includes a proposal for the strategy that emerges as the most advantageous based on the study conducted. |
| Klíčová slova: | technical analysis; stock market; statistical testing; trading strategies |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 27. 9. 2022 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 14. 1. 2025 |
| Datum obhajoby: | 6. 2. 2025 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/81985/podrobnosti |