Vliv tržního sentimentu na ocenění společnosti Tesla: Kombinace fundamentálního a sentimentálního přístupu
| Název práce: | The Influence of Market Sentiment on Tesla’s Valuation: A Combined Fundamental and Sentiment-Driven Approach |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Wohl, Adam |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Krabec, Tomáš |
| Oponenti práce: | Poborský, František |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | This thesis examines whether investor sentiment propels Tesla Inc.’s daily stock returns between 1 Jan 2021 and 30 Apr 2025. Roughly 0.6 million Tesla-focused items - tweets, Reddit comments, and news headlines—are scored with FinBERT and validated with VADER, then matched to returns and standard market controls. Ordinary Least Squares shows significant positive sentiment–return links across all three platforms, with Twitter displaying the strongest statistical significance; VADER adds no explanatory power once FinBERT is used. Trailing PE multiples do not materially alter these relationships. Vector-autoregressive Granger-causality tests confirm directionality: Twitter sentiment predicts next-day returns, whereas price moves largely drive subsequent tone on Reddit and in traditional news. The study underscores Twitter’s predictive edge for a high-profile, retail-driven stock and demonstrates that sentiment effects operate independently of fundamental valuation multiples. |
| Klíčová slova: | FinBERT; VADER; Tesla ; Transformer Models; Reddit |
| Název práce: | Vliv tržního sentimentu na ocenění společnosti Tesla: Kombinace fundamentálního a sentimentálního přístupu |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Wohl, Adam |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Krabec, Tomáš |
| Oponenti práce: | Poborský, František |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | práce zkoumá, zda sentiment investorů ovlivňoval denní výnosy akcií společnosti Tesla Inc. od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2025. Přibližně 600 tisíc položek zaměřených na Teslu – tweetů, komentářů na Redditu a zpravodajských titulků – bylo skórováno pomocí modelu FinBERT, validováno modelem VADER a následně spojeno s výnosy a standardními tržními kontrolními proměnnými. Regrese metodou nejmenších čtverců (OLS) ukazuje významné pozitivní vztahy mezi sentimentem a výnosy u všech tří platforem, přičemž Twitter vykazuje nejsilnější statistickou významnost; použití VADERu nepřináší další vysvětlující sílu nad rámec modelu FinBERT. Násobky trailing PE tyto vztahy významněji nemění. Vektorové autoregresní Grangerovy testy kauzality potvrzují směr vazby: sentiment na Twitteru predikuje výnosy následujícího dne, zatímco pohyby ceny výrazně určují následný tón na Redditu a v tradičních zprávách. Studie zdůrazňuje prediktivní výhodu Twitteru v případě prominentní akcie ovlivňované drobnými investory a prokazuje, že vliv sentimentu funguje nezávisle na fundamentálních oceňovacích násobcích. |
| Klíčová slova: | Tesla ; Vader ; FinBERT; Social Media ; Transformer Modely |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance and Accounting |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra financí a oceňování podniku |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 26. 11. 2024 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 20. 5. 2025 |
| Datum obhajoby: | 11. 6. 2025 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/90531/podrobnosti |