Vývoj aplikace pro automatické backtestování obchodních strategií
| Název práce: | Development of an Application for Automatic Backtesting of Trading Strategies |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Nonfried, Max |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Pecinovský, Rudolf |
| Oponenti práce: | Suchan, Vladimír |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | This thesis focuses on the development of a user-friendly graphical application for data down- load and backtesting of trading strategies. The application is designed to facilitate both novice and experienced traders in evaluating their algorithmic trading strategies using his- torical market data. The work begins with a comprehensive review of existing open-source Python-based backtesting frameworks, highlighting their strengths and limitations. Based on this analysis, one of the frameworks is selected and used as the core backtesting engine for the developed application. Subsequently, a review of the available free historical market data sources is provided. The core of the thesis details the design and implementation of the graphical application, which integrates a FastAPI server for backend processing and a PySide6 client for the graphical user interface. Key features include data management, strat- egy execution, and result visualization. The thesis concludes with user and developer guides, providing practical instructions for utilizing and extending the application. |
| Klíčová slova: | application development; Python; algorithmic trading; backtesting; backtesting platforms; graphical user interface; historical market data |
| Název práce: | Vývoj aplikace pro automatické backtestování obchodních strategií |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Nonfried, Max |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Pecinovský, Rudolf |
| Oponenti práce: | Suchan, Vladimír |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj uživatelsky přívětivé aplikace s grafickým prostředím pro stahování dat a backtestování obchodních strategií. Aplikace je navržena tak, aby usnadnila jak začínajícím, tak pokročilým algoritmickým obchodníkům vyhodnocovat jejich obchodní strategie s využitím historických tržních dat. Práce začíná komplexním přehledem existujících open-source backtestovacích frameworků v jazyce Python, přičemž zdůrazňuje jejich silné a slabé stránky. Na základě této analýzy je jeden z frameworků zvolen a použit jako hlavní backtestovací engine vyvíjené aplikace. Následně je představen přehled dostupných bezplatných zdrojů historických tržních dat. Jádro práce se věnuje návrhu a implementaci grafické aplikace, která integruje server FastAPI pro zpracování na backendu a klienta PySide6 pro grafické uživatelské rozhraní. Klíčové funkce zahrnují správu dat, spouštění strategií a vizualizaci výsledků. Práce je zakončena uživatelskou a vývojářskou příručkou, které poskytují praktické instrukce pro používání a rozšiřování aplikace. |
| Klíčová slova: | Python; grafické uživatelské prostředí; vývoj aplikace; historická tržní data; backtestovací platformy; backtesting; algoritmické obchodování |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kognitivní informatika |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra informačních technologií |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 7. 6. 2024 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 12. 2025 |
| Datum obhajoby: | 20. 1. 2026 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/88585/podrobnosti |