Možnosti a metody řízení kurzového rizika
Název práce: | Možnosti a metody řízení kurzového rizika |
---|---|
Autor(ka) práce: | Schichman, Roman |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Kuncl, Martin |
Oponenti práce: | - |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Práce se zabývá nástroji, které lze využít k zajištění kurzového rizika s akcentem na zajištění pomocí operace typu outright forward a měnové opce. Cílem práce není snaha o navrhnutí řešení, jakým způsobem komplexně řídit kurzové riziko a devizovou expozici firmy, ale spíše snaha o vystižení vhodných konkrétních instrumentů k zajištění transakční devizové expozice. Kromě literatury zabývající se danou problematikou je k analýze využito také reálných dat z let 2007 a 2008, na kterých je ex post zkoumána výhodnost jednotlivých uvažovaných možností. |
Klíčová slova: | devizový kurz; hedging; forward; opce; kurzové riziko; zajištění |
Název práce: | Methods of hedging the exchange rate risk |
---|---|
Autor(ka) práce: | Schichman, Roman |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Kuncl, Martin |
Oponenti práce: | - |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Work deals with the instruments that can be used to hedge exchange rate risk with accent on outright forward and currency options. The target is to not to suggest a complex solution how to deal with exchange rate risk, but to find out which instruments are more suitable to hedging opened foreign exchange. |
Klíčová slova: | forward; exchange rate risk; currency option; hedging |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 27. 4. 2009 |
---|---|
Datum podání práce: | 15. 6. 2009 |
Datum obhajoby: | 25. 6. 2009 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/20487/podrobnosti |