Value at Risk models for Energy Risk Management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Value at Risk models for Energy Risk Management
Autor práce:
Novák, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hnilica, Jiří
Osoba oponující práci:
Sieber, Patrik
Jazyk práce:
German
Abstrakt:
Ziel und Zweck der Arbeit besteht in Beurteilung und Beschreibung das Risikomanagement auf dem Gebiet Energiehandel. Die Arbeit analysiert das Risikomaß Value at Risk und die Varianten - LVaR, CVaR oder mVaR.
Klíčová slova:
Value at Risk; Strom; Energiehandel; Risikomanagement; Energieträgern; Finanzderivate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 10. 2010
Datum podání práce:
10. 8. 2011
Datum obhajoby:
20.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28268_xnovm101.pdf [3,19 MB]
Oponentura:
23344_sieber.pdf [126,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
28268_hnilica.pdf [50,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28268/podrobnosti