Makroekonomická analýza pomocí DSGE modelů
| Název práce: | Makroekonomická analýza pomocí DSGE modelů |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Průchová, Anna |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Zouhar, Jan |
| Oponenti práce: | Formánek, Tomáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Modely dynamické stochastické všeobecné rovnováhy jsou odvozeny z mikroekonomických vztahů a počítají s racionálním očekáváním subjektů při změně hospodářské politiky. Díky tomu jsou odolné vůči Lucasově kritice. DSGE modely jsou nejčastěji spojovány s modelem nové keynesiánské ekonomie. V této práci je představen základní model, který je tvořen dynamickou IS křivkou, Phillipsovou křivkou a pravidlem monetární politiky. Teoreticky je popsána metoda Blancharda a Kahna, která slouží k řešení linearizovaného modelu. Dále je uveden postup dvou metod pro stanovení hodnot parametrů -- kalibrace a bayesovský odhad. Pomocí kalibrace je model přizpůsoben podmínkám české ekonomiky. Porovnáním výsledků numerických experimentů a empirických dat z České republiky je posouzena vhodnost zkoumaného DSGE modelu coby nástroje pro analýzu dopadu monetárního šoku. |
| Klíčová slova: | model nové keynesiánské ekonomie; DSGE modely; bayesovský odhad; kalibrace |
| Název práce: | The Macroeconomic Analysis with DSGE Models |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Průchová, Anna |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Zouhar, Jan |
| Oponenti práce: | Formánek, Tomáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Dynamic stochastic general equilibrium models are derived from microeconomic principles and they retain the hypothesis of rational expectations under policy changes. Thus they are resistant to the Lucas critique. The DSGE model has become associated with new Keynesian thinking. The basic New Keynesian model is studied in this thesis. The three equations of this model are dynamic IS curve, Phillips-curve and monetary policy rule. Blanchard and Kahn's approach is introduced as the solution strategy for linearized model. Two methods for evaluating DSGE models are presented -- calibration and Bayesian estimation. Calibrated parametres are used to fit the model to Czech economy. The results of numeric experiments are compared with empricial data from Czech republic. DSGE model's suitability for monetary policy analysis is evaluated. |
| Klíčová slova: | Bayesian estimation; calibration; New Keynesian model; DSGE models |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 30. 1. 2012 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 10. 8. 2012 |
| Datum obhajoby: | 10. 9. 2012 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/37793/podrobnosti |