Platnost Hyptézy očekávání v ČR. Analýza krátkého konce termínové struktury PRIBOR.

Autor práce:
Binter, Roman
Typ práce:
Disertační práce
Vedoucí práce:
Kodera, Jan
Osoba oponující práci:
Arlt, Josef; Vošvrda, Miloslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Platnost Hyptézy očekávání v ČR. Analýza krátkého konce termínové struktury PRIBOR.
Typ práce:
Disertační práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hypotéza očekávání (HO) termínové struktury úrokových sazeb je jednou z nejdéle používaných ekonomických teorií. Ji? od svého vzniku byla předmětem výzkumu mnoha ekonomických a ekonometrických studií. I p°es intenzivní výzkum trvající déle ne? 100 let jsou d?kazy o její platnosti sporné. Důležitými výjimkami v tomto ohledu jsou práce B. Hansena, J. Campbella a R. Shillera, kteří dokládají platnost HO pro případ dlouhodobých "US Treasury bonds", dále A. Longstaffa jehož studie se zaměřuje na krátkodobé instrumenty na amerických trzích a K. Cuthbertsona, který studuje londýnský trh mezibankovních depozit. Tato práce zkoumá platnost HO pro krátkodobé úrokové sazby Pražského mezibankovního trhu. Vzhledem k nejednoznačnosti výsledků v této oblasti aplikuji řadu statistických metod s cílem podrobného zmapování dynamiky sazeb PRIBOR.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Finance

Typ studijního programu:
Doktorský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví

Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Platnost Hyptézy očekávání v ČR. Analýza krátkého konce termínové struktury PRIBOR.
Typ práce:
Doctoral thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Hypotéza očekávání (HO) termínové struktury úrokových sazeb je jednou z nejdéle používaných ekonomických teorií. Ji? od svého vzniku byla předmětem výzkumu mnoha ekonomických a ekonometrických studií. I p°es intenzivní výzkum trvající déle ne? 100 let jsou d?kazy o její platnosti sporné. Důležitými výjimkami v tomto ohledu jsou práce B. Hansena, J. Campbella a R. Shillera, kteří dokládají platnost HO pro případ dlouhodobých "US Treasury bonds", dále A. Longstaffa jehož studie se zaměřuje na krátkodobé instrumenty na amerických trzích a K. Cuthbertsona, který studuje londýnský trh mezibankovních depozit. Tato práce zkoumá platnost HO pro krátkodobé úrokové sazby Pražského mezibankovního trhu. Vzhledem k nejednoznačnosti výsledků v této oblasti aplikuji řadu statistických metod s cílem podrobného zmapování dynamiky sazeb PRIBOR.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Finance

Typ studijního programu:
Doktorský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting

Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2007

Datum podání práce:
17. 9. 2007

Datum obhajoby:
20.09.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
6923_binter.pdf [616,28 kB]

Veřejná příloha:
683_binter.pdf [213,76 kB]

Oponentura:
4062_arlt.pdf [33,53 kB]

Oponentura:
4063_vosm01.pdf [333,88 kB]

Oponentura:
4063_Vošvrda.pdf [333,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/6923/podrobnosti