Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Basel III Impact on Czech Banks and Effectivity of Capital Ratios to Predict Bank Distress

Autor práce: Matejašák, Milan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Osoba oponující práci: Teplý, Petr; Seidler, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Basel III Impact on Czech Banks and Effectivity of Capital Ratios to Predict Bank Distress
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this thesis is to evaluate the impact of Basel III on Czech banks and to compare the effectiveness of capital ratios in predicting bank distress. After a short introduction, in the second chapter we estimate the impact of tightened Basel III capital regulation on lending spreads in the Czech banking sector. In this chapter we conclude that the tightened capital regulation will not lead to more expensive borrowing in the Czech Republic mainly because the banking sector has been well-capitalized. In the third chapter we identify the strategies that Czech banks adopted in order to significantly increase their capital ratios between 2009 and 2013. Our analysis shows that retained earnings have played a major role in increasing the average capital adequacy of Czech banks. In addition, the Czech banks have decreased their average asset risk to further strengthen the overall capital adequacy ratio. In the last chapter, using a dataset on bank distress in European banks during 2008-2012, we compare the performance of risk-weighted capital ratios and simple leverage capital ratios to predict bank distress. Our results suggest that simple leverage ratios can perform better than complex risk-weighted capital ratios when predicting bank distress. While such a finding is not conclusive, it suggests that more complex risk modeling does not always mean better risk modeling.
Klíčová slova: capital adequacy; Basel III; financial distress; bank capital

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 9. 2013
Datum podání práce: 31. 12. 2015
Datum obhajoby: 18.09.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53285_xmatm37.pdf [1,31 MB]
Oponentura44079_tepp00.pdf [54,78 kB]
Oponentura44080_Seidler.pdf [209,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53285/podrobnosti