Rizika použití VAR modelů při řízení portfolia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rizika použití VAR modelů při řízení portfolia
Autor práce:
Antonenko, Zhanna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stádník, Bohumil
Osoba oponující práci:
Vacek, Vladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis Risks of using VaR models for portfolio management is focused on estimation of the portfolio VaR using basic and modified methods. The goal of this thesis is to point out some weakness of the basic methods and to demonstrate the estimation of VaR using improved methods to overcome these problems. The analysis will be perform theoretically and in practice. Only market risk will be the subject of the study. Several simulation and parametric methods will be introduced.
Klíčová slova:
ETL; Empirical Distribution; GARCH; EWMA; Historical Simulation; Variance-Covariance Approach; Backtesting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 3. 2014
Datum podání práce:
31. 1. 2016
Datum obhajoby:
04.02.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46899_xantz02.pdf [2,41 MB]
Oponentura:
45534_xvacv15.pdf [28,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
46899_stab01.pdf [151,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46899/podrobnosti