Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
| Název práce: | Oceňování opcí se stochastickou volatilitou |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Khmelevskiy, Vadim |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Janda, Karel |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce je zaměřena na problematiku oceňování opcí za předpokladu stochastické volatility. V teoretické části práce jsou popsány nezbytné pojmy pro pochopení problematiky oceňování opcí a rozebrány jednotlivé modely pro oceňování opci jak v přítomnosti stochastické volatility, tak i za předpokladu, že volatilita je konstantní. V práktické časti je provedena aplikace popsaných modelů. Jednotlivé modely jsou pak porovnány s reálnými daty. |
| Klíčová slova: | Opce; Monte Carlo simulace; Stochastická volatilita; Hestonův model; Heston-Nandi GARCH model |
| Název práce: | Option pricing under stochastic volatility |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Khmelevskiy, Vadim |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Janda, Karel |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This master's thesis focuses on the problem area of option pricing under stochastic volatility. The theoretical part includes terms that are essential for understanding the problem area of option pricing and explains particular models for both option pricing under stochastic volatility and those under constant volatility. The application of described models is performed in the practical part of the thesis. After that particular models are compared to the real data. |
| Klíčová slova: | Option; Stochastic volatility; Heston model; Heston-Nandi GARCH model; Monte Carlo simulation |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 15. 2. 2016 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 15. 8. 2016 |
| Datum obhajoby: | 13. 9. 2016 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/56988/podrobnosti |