Vliv finančních frikcí na hospodářský cyklus ČR

Autor práce:
Ryšánek, Jakub
Typ práce:
Disertační práce
Vedoucí práce:
Hušek, Roman
Osoba oponující práci:
Kodera, Jan; Vošvrda, Miroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv finančních frikcí na hospodářský cyklus ČR
Typ práce:
Disertační práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Dizertační práce je zaměřena na testování vlivu finančních frikcí na ekonomiku ČR. Za tím účelem je ekonomika ČR aproximována novokeynesiánským modelem pro malou otevřenou ekonomiku, který obsahuje prvky finančních frikcí po vzoru literatury finančního akcelerátoru. Model je následně použit pro vysvětlení transmise šoků ve finanční oblasti a příslušných měnověpolitických implikací. Bayesovské techniky jsou použity pro ekonometrický odhad modelových parametrů, což dále umožňuje přiblížit použitý model ekonomické realitě ČR. Ukazuje se, že finanční frikce nemají pro reálnou ekonomickou aktivitu zásadní vliv. Síla jejich vlivu je však v čase proměnná a dobře koreluje zejména s úrokovým rozpětím.
Klíčová slova:
DSGE; Finanční frikce; bayesovský odhad

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum

Typ studijního programu:
Doktorský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky

Název katedry:
Katedra ekonometrie

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv finančních frikcí na hospodářský cyklus ČR
Překlad názvu:
Effects of Financial Frictions on the Business Cycle in the Czech Republic
Typ práce:
Doctoral thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The dissertation is focused on testing the influence of financial frictions on the business cycle in the Czech Republic. New Keynesian model of a small open economy (which embeds financial frictions in light of the financial accelerator literature) is extended to account for relevant aspects of the Czech economy. Without explicitly modeling the banking sector, this model serves as a tool for understanding how a negative financial shock may spread to the real economy and how monetary policy may react. To adjust the model structure closer to the evidence stemming from Czech data, Bayesian techniques are used to provide econometric estimates of the model parameters. Ultimately, it is shown that the financial frictions only have a limited impact on the Czech economy, though their effects are time-varying. Financial frictions also potentially increase the volatility of domestic interest rates.
Klíčová slova:
Financial frictions; DSGE; Bayesian estimation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum

Typ studijního programu:
Doktorský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Econometrics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 2. 2009

Datum podání práce:
5. 2. 2014

Datum obhajoby:
18.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
46300_xrysj07.pdf [2,96 MB]

Oponentura:
35408_kodera.pdf [439,59 kB]

Oponentura:
35409_Vošvrda.pdf [154,27 kB]

Hodnocení vedoucího:
46300_husek.pdf [245,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/46300/podrobnosti