Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese

Autor práce: Jiřičko, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dlouhá, Zuzana
Osoba oponující práci: Formánek, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je sestavit model pro odhad pravděpodobnosti nesplacení úvěru klientem. Nejprve byly vybrány vhodné vysvětlující proměnné, které byly v práci podrobně popsány. U kvalitativních proměnných byly v jednotlivých kategoriích zkoumány veličiny jako míra selhání nebo skóre. U kvantitativních proměnných byly spočítány veličiny jako průměr nebo směrodatná odchylka. Samotný odhad modelu byl proveden metodou logistické regrese. U odhadnutých koeficientů jednotlivých vysvětlujících proměnných byly zkoumány jejich statistické významnosti. V práci byl také popsán vliv jednotlivých vysvětlujících proměnných na pravděpodobnost defaultu, a ta byla také spočítána pro dva klienty s konkrétními hodnotami vysvětlujících proměnných. Podařilo se tedy sestavit model, který je možné použít k tvorbě predikcí o pravděpodobnosti defaultu klienta.
Klíčová slova: logistická regrese; skóre; pravděpodobnost defaultu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Překlad názvu: The Estimation of Probability of Default Using Logistic Regression
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis was to build a probability prediction model for client loan repayment. First, the author selected suitable explanatory variables and explained these in detail in the thesis. The author examined various quantities both for qualitative variables (e.g. failure rates and scores) and quantitative variables (e.g. means and standard deviations) describing individual categories. The predictions were done by the use of logistic regression. The estimated coefficients of individual explanatory variables were examined in terms of their statistical significance. The author also described the impact of individual explanatory variables on the probability of a clients default. The probabilities were calculated for two clients with specific values of explanatory variables. The author managed to build a model that can be used to predict probability of client loan repayment defaults.
Klíčová slova: logistic regression; score; propability of default

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 5. 2017
Datum podání práce: 29. 5. 2017
Datum obhajoby: 22.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62025_jirp03.pdf [1,11 MB]
Veřejná příloha15674_jirp03.xlsx [10,08 MB]
Oponentura53818_formanek.pdf [273,53 kB]
Hodnocení vedoucího62025_figlova.pdf [177,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62025/podrobnosti