Zátěžové testy ČNB a modelování tržního rizika u velkých českých bank

Název práce: Zátěžové testy ČNB a modelování tržního rizika u velkých českých bank
Autor(ka) práce: Fedynets, Yuriy
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivý, Jan
Oponenti práce: Dvořák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bankovních zátěžových testů a modelováním, měřením a řízením tržních rizik v bankovním sektoru. Teoretická část je zaměřena na popis druhů tržních rizik a modelů pro jejich měření, stávající regulaci, vysvětlení podstaty zátěžových testů a jejich klasifikaci. Výstupem obsaženým v praktické části je analýza zátěžových testů České národní banky v uplynulých letech a jejich porovnání se skutečností, replikace výpočtu VaR měnových nástrojů skutečného bankovního portfolia a měření dopadů realizace nepříznivých tržních událostí na finanční pozici banky.
Klíčová slova: Value at Risk; historická simulace; tržní riziko; bankovnictví; zátěžové testy; regulace; risk management
Název práce: Stress tests conducted by Czech National Bank and market risk modelling in big Czech banks
Autor(ka) práce: Fedynets, Yuriy
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivý, Jan
Oponenti práce: Dvořák, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with bank stress testing practices and risk modelling, risk measurement and risk management in banking sector. The theoretical part is focused on definition and description of different types of market risk, models and instruments used for their measurement, regulation, explanation of the nature of stress tests and their further classification. Output of the practical part includes analysis of stress tests conducted by Czech National Bank in recent years and their comparison with reality, replication of VaR calculation of the foreign exchange instruments of the real banking portfolio and measurement of the impact of the adverse market events on the banks financial situation.
Klíčová slova: market risk; banking; regulation; risk management; stress tests; Value at Risk; historical simulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2017
Datum obhajoby: 21. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61472/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: