Zátěžové testy ČNB a modelování tržního rizika u velkých českých bank

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zátěžové testy ČNB a modelování tržního rizika u velkých českých bank
Autor práce:
Fedynets, Yuriy
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šedivý, Jan
Osoba oponující práci:
Dvořák, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with bank stress testing practices and risk modelling, risk measurement and risk management in banking sector. The theoretical part is focused on definition and description of different types of market risk, models and instruments used for their measurement, regulation, explanation of the nature of stress tests and their further classification. Output of the practical part includes analysis of stress tests conducted by Czech National Bank in recent years and their comparison with reality, replication of VaR calculation of the foreign exchange instruments of the real banking portfolio and measurement of the impact of the adverse market events on the banks financial situation.
Klíčová slova:
market risk; banking; regulation; risk management; stress tests; Value at Risk; historical simulation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 3. 2017
Datum podání práce:
31. 5. 2017
Datum obhajoby:
21.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61472_fedy00.pdf [1,38 MB]
Veřejná příloha:
15723_fedy00.xlsx [252,56 kB]
Veřejná příloha:
15724_fedy00.xlsx [17,80 kB]
Oponentura:
53897_xdvom44.pdf [262,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
61472_xsedj30.pdf [143,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61472/podrobnosti