Analysis of Interest Rate Swaps and Selected Quantitative Methods

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of Interest Rate Swaps and Selected Quantitative Methods
Překlad názvu:
Analýza úrokových swapů a vybraných kvantitativních metod
Autor práce:
Slabý, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Málek, Jiří
Osoba oponující práci:
Fučík, Vojtěch
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této diplomové na téma Analýza úrokových swapů a vybraných kvantitativních metod je prezentovat koncept úrokových swapů a vybrané kvantitativní metody, které lze využít k ocenění těchto swapů a řízení jejich rizik. V první části je popsán koncept úrokových swapů na jednoduchém příkladu “plain vanilla” úrokového swapu a dalších běžně používaných typů swapů. Vybrané kvantitativní metody jsou popsány v dalších částech, těmito metody jsou bootstrapping, lineární interpolace, očištění o konvexitu (convexity adjustment), odvození budoucích sazeb a konstrukce časové struktury úrokových sazeb. Některé metody využívané k řízení rizik úrokových swapů jsou popsány dále, mezi nimi například koncept durace, scenario analýza nebo indikátor DV01/PV01. Principal component analýza je podrobněji představena jako jeden z nástrojů, kterým lze popsat chování úrokových sazeb a tato metoda je také aplikována na eurové swapové sazby. Některé metody popsané v této práci jsou nakonec aplikovány na ocenění reálného úrokového swapu. Postup konstrukce struktury úrokových sazeb a ocenění tohoto konkrétního reálného swapu je popsán krok za krokem v poslední kapitole.
Klíčová slova:
úrokové riziko; úrokový swap; struktura úrokových sazeb; finanční deriváty; řízení úrokových rizik

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 12. 2017
Datum podání práce:
21. 5. 2018
Datum obhajoby:
21.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64167_xslap34.pdf [1,26 MB]
Oponentura:
58078_fucv02.pdf [294,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
64167_malek.pdf [312,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64167/podrobnosti