Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analysis of Interest Rate Swaps and Selected Quantitative Methods

Autor práce: Slabý, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Osoba oponující práci: Fučík, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analysis of Interest Rate Swaps and Selected Quantitative Methods
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The goal of this thesis is to present the concept of interest rate swaps and selected quantitative methods related to pricing of these derivatives and their risk management. The thesis starts with description of the plain vanilla interest rate swap and its most common variations. The author continues with explanation of selected quantitative methods, these include bootstrapping, linear interpolation, convexity adjustment, calculation of forward rates and constructing the zero-coupon curve. Duration, scenario analysis, DV01/PV01 indicator and several other risk management methods related to interest rate swaps are described as well. Principal component analysis is emphasized as one of the tools that is used to describe the development of interest rates. The analysis is applied on an example of EUR swap rates. The described methods are at the end of the thesis utilized to price a real-life interest rate swap.
Klíčová slova: interest rate swap; interest rate risk; term structure of interest rates; interest rate risk management; financial derivatives

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2017
Datum podání práce: 21. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64167_xslap34.pdf [1,26 MB]
Oponentura58078_fucv02.pdf [294,43 kB]
Hodnocení vedoucího64167_malek.pdf [312,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64167/podrobnosti