Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Option Pricing Using Machine Learning

Autor práce: Pagáč, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Osoba oponující práci: Juhászová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Option Pricing Using Machine Learning
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The thesis focuses on option pricing using neural networks. The goal is to usestate-of-the-art recurrent neural network for option pricing and comparing it’s performanceto Black-Scholes model and another neural network architecture. The readeris in theoretical part, provided with foundations of Black-Scholes model and machinelearning. We also introduce and describe in great detail feed-forward networks andrecurrent neural networks with Long short-term memory units. Subsequently, in thepractical part we present our data and describe training of neural networks. Furthermore,we present our proposed approach for pricing options using LSTM networks.In addition, we present detailed technical aspects and software use for training. Thelast part is dedicated to results obtained by all models. In conclusion, we suggestwide range of improvements and ideas for further research.
Klíčová slova: Neural networks; Option pricing; Long short-term memory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2017
Datum podání práce: 30. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63685_xpagp00.pdf [817,46 kB]
Veřejná příloha17251_xpagp00.zip [12,03 kB]
Oponentura58070_xjuhj00.pdf [326,54 kB]
Hodnocení vedoucího63685_witzanyj.pdf [630,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63685/podrobnosti