Chování kryptoměn v portfoliu

The aim of the diploma thesis is to compare two different stock portfolios according to the aversion of the investor and to follow the changes of portfolios properties after insertion of cryptocurrency. The thesis defines the theory of the portfolio and the mathematical-statistical characteristics of the portfolio, which is extended by modern Markowitz theory, Index model, CAPM and APT. Next, I deal with the cryptocurrency market in terms of the investment instrument as the value of cryptocurrencies, yield, risk and volatility. The resulting analysis of the portfolios based on the theoretical part of the thesis was carried out using the optimal portfolios at different times that I will present.

Cílem diplomové práce je porovnání dvou různých akciových portfolií na základě averze investora a následně pozorování změn vlastností portfolií po vložení kryptoměny. Práce vymezuje problematiku teorie portfolia a definuje matematicko-statistické charakteristiky portfolia, které rozšiřuje o moderní Markowitzova teorii, Indexový model, CAPM a APT. Dále se zabývá kryptomenovým trhem z hlediska investičního instrumentu jako hodnota kryptomien, výnos, rizika a jejich volatilita. Výsledná analýza portfolií vycházející z teoretické části práce, kterou budu prezentovat, byla převedena pomocí optimálního portfolia v různých obdobích.