Analýza makroekonomické dynamiky pomocí VAR / TVAR modelů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza makroekonomické dynamiky pomocí VAR / TVAR modelů
Autor práce:
Pozler, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Georgiev, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Modelling of the macroeconomic dynamics is one of the key tasks of all economic subjects and institutions as these subjects make their decisions and at the same time adjust their future expectations on the basis of the development of macroeconomic indicators. In this thesis, the following macroeconomic indicators will be examined - gross domestic product, inflation rate, unemployment rate and interest rate. Specifically, it will focus on the data from Germany, the Czech Republic, France and the United Kingdom. The VAR and TVAR models were used to model the macroeconomic dynamics and to capture the relations between the indicators. The primary aim of this thesis is comparison of the predictive capabilities of these models where the author tries to discover whether the analysis of non-linear behaviour via the TVAR models can improve the predictions of the linear VAR models. This prediction improvement by using the TVAR model was successful only in the case of Germany. In all other cases, the predictions of the TVAR models more or less lagged behind the predictions of the VAR models.
Klíčová slova:
VAR; TVAR; gross domestic product; inflation; unemployment rate; interest rate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 5. 2019
Datum podání práce:
21. 6. 2019
Datum obhajoby:
09.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69665_pozj00.pdf [1,51 MB]
Oponentura:
63550_xgeoj01.pdf [63,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
69665_formanek.pdf [62,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69665/podrobnosti