Obchodování pomoci zpětnovazebního učení
Název práce: | Reinforcement learning in trading |
---|---|
Autor(ka) práce: | Ilienko, Dmytro |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
Oponenti práce: | Chval, David |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | In this master thesis we examine the application of reinforcement learning to the cryptocurrency trading task. This method is chosen because its framework fits perfectly to the problem at hand. Instead of predicting prices, the model tries to predict the best action among a buy, hold and sell options which should lead to the highest expected return. The primary goal of this work is to investigate whether on a rising market the reinforcement learning model can outperform the simple “Buy & Hold” strategy. The work is oriented on a practical application of the presented methods, and working implementation of the tested models is provided in detail. |
Klíčová slova: | Machine learning; reinforcement learning; neural networks; cryptocurrency; bitcoin; financial trading |
Název práce: | Obchodování pomoci zpětnovazebního učení |
---|---|
Autor(ka) práce: | Ilienko, Dmytro |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
Oponenti práce: | Chval, David |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | V této diplomové práci zkoumáme aplikaci zpětnovazebního učení při obchodování s kryptoměnami. Tato metoda je vybrána, protože její rámec dokonale zapadá do daného problému. Místo predikce cen se model snaží předpovědět nejlepší akci mezi možnostmi nákupu, držení a prodeje, která by měla vést k nejvyššímu očekávanému výnosu. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda model zpětnovazebního učení může překonat jednoduchou strategii „Kup a drž“ na rostoucím trhu. Práce je zaměřena na praktickou aplikaci prezentovaných metod, a proto fungující implementace testovaných modelů bude podrobně popsána. |
Klíčová slova: | finanční obchodování; Strojové učení; zpětnovazební učení; neuronové sítě; kryptoměny; bitcoin |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 16. 10. 2019 |
---|---|
Datum podání práce: | 14. 5. 2021 |
Datum obhajoby: | 9. 6. 2021 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/71304/podrobnosti |