Vlastnosti alternativních estimátorů modelu tobit za přítomnosti heteroskedasticity
| Název práce: | Vlastnosti alternativních estimátorů modelu tobit za přítomnosti heteroskedasticity |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Beneš, Vojtěch |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Zouhar, Jan |
| Oponenti práce: | Sokol, Ondřej |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Přítomnost heteroskedasticity vede v modelech třídy tobit k tomu, že odhady nejsou konzistentní. Tato práce si klade za cíl upozornit na důležitost výběru vhodného modelu třídy tobit při odhadování modelů na datech, v nichž je přítomná heteroskedasticita. Za použití simulace Monte Carlo bylo porovnáno několik metod pro různé míry heteroskedasticity a rostoucí rozsah souboru. Výsledkem jsou praktická doporučení, na která by měl při použití modelu třídy tobit brán zřetel. |
| Klíčová slova: | likelihood ratio test; tobit; heteroskedasticita; Monte Carlo |
| Název práce: | Properties of alternative tobit estimators in the presence of heteroskedasticity |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Beneš, Vojtěch |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Zouhar, Jan |
| Oponenti práce: | Sokol, Ondřej |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The presence of heteroskedasticity leads to inconsistent estimates in models of group tobit. This work aims to draw attention to the importance of selecting a suitable model of group tobit when estimating models on data in which heteroskedasticity is present. Using Monte Carlo simulation, several methods were compared for different intensities of heteroskedasticity and increasing numbers of observations. The result is practical recommendations that should be taken into account when using the model of class tobit. |
| Klíčová slova: | tobit; heteroskedasticity; likelihood ratio test; Monte Carlo |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 27. 1. 2022 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 2. 5. 2022 |
| Datum obhajoby: | 22. 6. 2022 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/79499/podrobnosti |