Investiční rozhodování za podmínek nejistoty na základě internetových doporučení
| Název práce: | Investment decision making under uncertainty based on internet recommendations |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šumníková, Alžběta |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Borovička, Adam |
| Oponenti práce: | Daniel, Marek |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | The main objective of this bachelor thesis is to make investment portfolios based on recommendations from Internet news servers. Due to high inflation, there is a growing interest in investing even among less involved people, who often follow such suggestions. Firstly, articles are analyzed, and investment instruments are selected. Next, based on the methodology, a statistical overview of historical data is shown, and the simulated values of portfolio returns and risks are generated according to the relevant probability distribution, taking into account regular investment. The resulting parameters are used to optimize a portfolio. The portfolio is composed of disparate investment instruments, such as investment into water, gold, agricultural land, stocks of CEZ company, and stocks of a fond following the S&P 500 index. The results show that online articles provide a helpful overview but not appropriate recommendations. According to news portals and optimization, investing in agricultural land is the most advantageous. |
| Klíčová slova: | internet news server; ivestment decision making; Markowitz model; Monte Carlo simulation; portfolio optimalization |
| Název práce: | Investiční rozhodování za podmínek nejistoty na základě internetových doporučení |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šumníková, Alžběta |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Borovička, Adam |
| Oponenti práce: | Daniel, Marek |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit investiční portfolia na základě doporučení internetových zpravodajských serverů. Kvůli vysoké inflaci roste zájem o investování i mezi méně zainteresovanými lidmi, kteří se takovými návrhy často řídí. Nejprve jsou analyzovány články a vybrány investiční nástroje. Dále je na základě metodiky vytvořen statistický přehled historických dat a simulované hodnoty výnosů a rizik portfolia jsou generovány podle příslušného pravděpodobnostního rozdělení, při zohlednění pravidelné investice. Výsledné parametry jsou použity pro optimalizaci portfolia. Portfolio je složeno z nesourodých investičních instrumentů, konkrétně investice do vody, zlata, zemědělské půdy akcií společnosti ČEZ a akcií fondu sledujícího index S&P 500. Výsledky ukazují, že internetové články poskytují užitečný přehled, ne však vhodná doporučení. Nejvíce se dle článků a optimalizace vyplatí investovat do zemědělské půdy. |
| Klíčová slova: | investiční rozhodování; internetový zpravodajský server; Markowitzův model; Monte Carlo simulace; optimalizace portfolia |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 25. 4. 2021 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 8. 5. 2022 |
| Datum obhajoby: | 23. 6. 2022 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/76883/podrobnosti |