Vliv Hurstova exponentu na úspěšnost vybraných metod předvídání cen finančních aktiv
| Název práce: | Vliv Hurstova exponentu na úspěšnost vybraných metod předvídání cen finančních aktiv |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Stolín, Martin |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Janda, Karel |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se zabývala vlivem Hurstova exponentu na úspěšnost metod předvídání cen aktiv. Nejprve byly popsány dosavadní znalosti a základní teorie (metody stanovení Hurstova exponentu, časové řady s dlouhou pamětí, indikátory technické analýzy) potřebná ke zpracování dat. Následně byly vybrané poznatky aplikovány na reálných datech z oblasti finančních trhů. Vliv Hurstova exponentu se potvrdil na vybraných metodách momentových a reverzních investičních strategiích. |
| Klíčová slova: | Hurstův exponent; ARFIMA; Vlnková transformace; Dlouhá paměť; Technická analýza |
| Název práce: | The Influence of the Hurst Exponent on the Performance of Selected Methods for Predicting Prices of Financial Assets |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Stolín, Martin |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Fičura, Milan |
| Oponenti práce: | Janda, Karel |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis were address the influence of the Hurst exponent on the effectiveness of prediction methods for asset prices. Initially, existing knowledge and fundamental theories (methods of determining the Hurst exponent, time series with long memory, technical analysis indicators) necessary for data processing was described. Subsequently, the selected findings were applied to real financial market data. The influence of the Hurst Exponent has been confirmed on selected Momentum and reversal investment strategies. |
| Klíčová slova: | Hurst exponent; Long memory; ARFIMA; Wavelet transform; Technical analysis |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 4. 1. 2023 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 24. 8. 2023 |
| Datum obhajoby: | 14. 9. 2023 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/83271/podrobnosti |