Comparison of binomial and Black-Scholes option pricing models
| Thesis title: | Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí |
|---|---|
| Author: | Šigut, Jiří |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Předmětem této práce je seznámení se s binomickým a Black-Scholesovým modelem. Najdeme zde vymezení opcí a jejich základních vlastností. Jsou zde popsány podmínky a teorie obou modelů. Dále se práce zabývá konvergencí obou modelů. V empirické části je ukázáno, jak modely konvergují při volbě vhodných parametrů. |
| Keywords: | konvergence; binomický model; Black-Scholes; opce |
| Thesis title: | Comparison of binomial and Black-Scholes option pricing models |
|---|---|
| Author: | Šigut, Jiří |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This work aims to describe binomial and Black-Scholes model. Options and their features are described in first parts of the work. Then assumptions and theory of both models are presented. The last chapter of theoretical part of this thesis is devoted to describe convergence of both models. Empirical part deals with convergence of pricing models. |
| Keywords: | Black-Scholes; binomial model; option; convergence |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 29. 3. 2010 |
|---|---|
| Date of submission: | 5. 5. 2010 |
| Date of defense: | 24. 6. 2010 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/25968/podrobnosti |