Option valuation models with stochastic volatility
Thesis title: | Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou |
---|---|
Author: | Šigut, Jiří |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Málek, Jiří |
Opponents: | Hudec, Patrik |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Předmětem této práce je seznámení se s modely se stochastickou volatilitou a jejich aplikace při oceňování opcí. Jsou zde uvedeny základní modely pro podkladová aktiva a následně i modely oceňování opcí s využitím modelování stochastické volatility. V empirické části je porovnán Black-Scholesův model proti Heston-Nandi modelu. |
Keywords: | volatilita; stochastická ; Black-Scholes; Heston-Nandi; opce; oceňování |
Thesis title: | Option valuation models with stochastic volatility |
---|---|
Author: | Šigut, Jiří |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Málek, Jiří |
Opponents: | Hudec, Patrik |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This work describes stochastic volatility models and application of such models for option pricing. Models for underlying asset and then pricing models for options with stochastic volatility are derived. Black-Scholes and Heston-Nandi models are compared in empirical part of this work. |
Keywords: | valuation; volatility; Heston-Nandi; stochastic; Black-Scholes; option |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 25. 1. 2012 |
---|---|
Date of submission: | 20. 5. 2012 |
Date of defense: | 5. 2. 2013 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/35623/podrobnosti |