Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Název práce: | Modely oceňování opcí se stochastickou volatilitou |
---|---|
Autor(ka) práce: | Šigut, Jiří |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
Oponenti práce: | Hudec, Patrik |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Předmětem této práce je seznámení se s modely se stochastickou volatilitou a jejich aplikace při oceňování opcí. Jsou zde uvedeny základní modely pro podkladová aktiva a následně i modely oceňování opcí s využitím modelování stochastické volatility. V empirické části je porovnán Black-Scholesův model proti Heston-Nandi modelu. |
Klíčová slova: | volatilita; stochastická ; Black-Scholes; Heston-Nandi; opce; oceňování |
Název práce: | Option valuation models with stochastic volatility |
---|---|
Autor(ka) práce: | Šigut, Jiří |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
Oponenti práce: | Hudec, Patrik |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This work describes stochastic volatility models and application of such models for option pricing. Models for underlying asset and then pricing models for options with stochastic volatility are derived. Black-Scholes and Heston-Nandi models are compared in empirical part of this work. |
Klíčová slova: | valuation; volatility; Heston-Nandi; stochastic; Black-Scholes; option |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 25. 1. 2012 |
---|---|
Datum podání práce: | 20. 5. 2012 |
Datum obhajoby: | 5. 2. 2013 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/35623/podrobnosti |