Interest rate management

Thesis title: Interest rate management
Author: Vlas, Olesea
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kolman, Marek
Opponents: Janda, Karel
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this thesis is to examine the interest rate risk arising from interest rate movements. The theoretical part is oriented on delivering an ample overview of the interest rate general features, interest rate risk and its measurement and hedging systems. The second part is focused on analysing the bank's interest rate exposure from the short term perspective. It is aiming at capturing the bank's net interest income increments using the maturity gap methodology. The final results are summarized in the conclusion.
Keywords: yield curve; gap analysis; interest rate risk; derivatives
Thesis title: Management úrokového rizika
Author: Vlas, Olesea
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kolman, Marek
Opponents: Janda, Karel
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat úrokové riziko plynoucí z pohybů úrokových sazeb. Teoretická část je zaměřena na poskytování rozsáhlého přehledu o obecných rysů úrokových sazeb, úrokového rizika a jeho měřicí a zajišťovací systémy. Praktická část je zaměřena na zachycení přírůstků čistého úrokového výnosu banky pomocí modelu GAP. Konečné výsledky jsou shrnuty v závěru této diplomové práce.
Keywords: deriváty; výnosová křivka; gap analýza ; úrokové riziko

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 1. 2015
Date of submission: 31. 8. 2015
Date of defense: 21. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/50927/podrobnosti

Files for download

    Last update: