Analysis of Trading Behaviour on Discrete GPU Market: Autoregressive Conditional Duration Approach
| Thesis title: | Analysis of Trading Behaviour on Discrete GPU Market: Autoregressive Conditional Duration Approach |
|---|---|
| Author: | Douda, Matyáš |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Tomanová, Petra |
| Opponents: | Holý, Vladimír |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | This bachelor thesis analyses the trading behaviour on the discrete GPU market. First duopoly of AMD and Nvidia is introduced, then its relation with Bitcoin is established in a basic overview. Next, theoretical foundation for Autoregressive Conditional Duration family of models and distributions is given. The empirical part of the thesis first cleans the data then estimates an optimal model for the data from NYSE. The estimated model is then used to analyse the impact of significant events on the observed stocks with an emphasis on changes in Bitcoin price. In conclusion, correlation between both stocks and Bitcoin price has been established. |
| Keywords: | Autoregressive Conditional Duration; Bitcoin; Trade duration; high-frequency data; GPU |
| Thesis title: | Analýza chování na burze na trhu samostatných grafických karet: Autoregresivní Podmíněné durace |
|---|---|
| Author: | Douda, Matyáš |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Tomanová, Petra |
| Opponents: | Holý, Vladimír |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá analýzou chování na burze na trhu samostatných grafických karet. Nejprve je představen duopol (AMD a Nvidia), a poté je stanovena spojitost s Bitcoinem v kapitole o této měně. Poté je představen teoretický základ o použitých ACD modelech a rozdělění. V empirické studii jsou nejdříve očištěna data, a poté je odhadnutý optimální model pro data z NYSE. Odhadnutý model je poté použit pro analýzu dopadu významných událostí na sledované akcie. Důraz je kladen na události spojené s vývojem ceny Bitcoinu. Závěrem je čtenářovi dokázána korelace ceny Bitcoinu a dobou mezi obchody obou akcií. |
| Keywords: | vysokofrekvenční data; Bitcoin; Grafické karty; Trade durace; Autoregresivní podmíněné durace |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Econometrics |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 1. 2. 2019 |
|---|---|
| Date of submission: | 6. 5. 2019 |
| Date of defense: | 18. 6. 2020 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/69670/podrobnosti |