Analýza chování na burze na trhu samostatných grafických karet: Autoregresivní Podmíněné durace
Název práce: | Analysis of Trading Behaviour on Discrete GPU Market: Autoregressive Conditional Duration Approach |
---|---|
Autor(ka) práce: | Douda, Matyáš |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Tomanová, Petra |
Oponenti práce: | Holý, Vladimír |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | This bachelor thesis analyses the trading behaviour on the discrete GPU market. First duopoly of AMD and Nvidia is introduced, then its relation with Bitcoin is established in a basic overview. Next, theoretical foundation for Autoregressive Conditional Duration family of models and distributions is given. The empirical part of the thesis first cleans the data then estimates an optimal model for the data from NYSE. The estimated model is then used to analyse the impact of significant events on the observed stocks with an emphasis on changes in Bitcoin price. In conclusion, correlation between both stocks and Bitcoin price has been established. |
Klíčová slova: | Autoregressive Conditional Duration; Bitcoin; Trade duration; high-frequency data; GPU |
Název práce: | Analýza chování na burze na trhu samostatných grafických karet: Autoregresivní Podmíněné durace |
---|---|
Autor(ka) práce: | Douda, Matyáš |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Tomanová, Petra |
Oponenti práce: | Holý, Vladimír |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | Tato bakalářská práce se zabývá analýzou chování na burze na trhu samostatných grafických karet. Nejprve je představen duopol (AMD a Nvidia), a poté je stanovena spojitost s Bitcoinem v kapitole o této měně. Poté je představen teoretický základ o použitých ACD modelech a rozdělění. V empirické studii jsou nejdříve očištěna data, a poté je odhadnutý optimální model pro data z NYSE. Odhadnutý model je poté použit pro analýzu dopadu významných událostí na sledované akcie. Důraz je kladen na události spojené s vývojem ceny Bitcoinu. Závěrem je čtenářovi dokázána korelace ceny Bitcoinu a dobou mezi obchody obou akcií. |
Klíčová slova: | vysokofrekvenční data; Bitcoin; Grafické karty; Trade durace; Autoregresivní podmíněné durace |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 1. 2. 2019 |
---|---|
Datum podání práce: | 6. 5. 2019 |
Datum obhajoby: | 18. 6. 2020 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/69670/podrobnosti |