Graphical models for the analysis of the continuous financial data
| Thesis title: | Grafické modely pro analýzu spojitých finančních dat |
|---|---|
| Author: | Chýna, Vladislav |
| Thesis type: | Disertační práce |
| Supervisor: | Pánková, Václava |
| Opponents: | Cipra, Tomáš; Málek, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Grafické modely jsou vhodným nástrojem statistické analýzy. V poslední době byly aplikovány rovněž ve financích. Práce pojednává o grafických modelech určených pro zpracování dat pocházejících z normálního rozdělení. Jsou zde popsány možnosti testování shody modelů s daty a čtyři selekční
algoritmy (včetně odvození vztahů mezi různými STOP pravidly) pro výběr vhodného grafu, který dobře reprezentuje konkrétní data.
Tyto dosud nepříliš známé postupy jsou pak použity k zodpovězení otázek z oblasti českého i mezinárodního kapitálového trhu (zkoumání provázanosti odvětvových indexů BCPP, globalizace
světových akciových trhů, provázanosti měnových kurzů) a rovněž k testování hypotéz pro vysvětlení časové struktury úrokových sazeb v České republice.
Vytvořené programy ve formátu Mathematica 4 lze nalézt v příloze. |
| Keywords: | grafický model; informační divergence; selekční algoritmus;odvětvové indexy BCPP; světové akciové indexy; měnové kurzy |
| Thesis title: | Graphical models for the analysis of the continuous financial data |
|---|---|
| Author: | Chýna, Vladislav |
| Thesis type: | Dissertation thesis |
| Supervisor: | Pánková, Václava |
| Opponents: | Cipra, Tomáš; Málek, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | |
| Keywords: |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a op. výzkum |
|---|---|
| Type of study programme: | Doktorský studijní program |
| Assigned degree: | Ph.D. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Econometrics |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | - |
|---|---|
| Date of submission: | - |
| Date of defense: | 21. 11. 2006 |
| Identifier in the InSIS system: |