Vybrané aspekty řízení tržního rizika
| Název práce: | Vybrané aspekty řízení tržního rizika |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Cao, Bien Thuy |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Hlavním cílem bakalářské práce je vymezit základní metody měření a způsob eliminace tržního rizika. V úvodu práce jsou definované základní druhy finančního rizika, poté podrobněji jednotlivé typy tržního rizika. Dále jsou vysvětlované metody Value at Risk pro měření tržního rizika -- metoda variací a kovariancí, historické simulace a simulace Monte Carlo. Pro specifikaci měření úrokového rizika je rozebrána i gapová analýza a durace gap analýza. Dále jsou zde osvětleny finanční deriváty, které plní funkci základních nástrojů k zajištění tržního rizika. Zároveň je zde také rozpracována standardizovaná metoda k výpočtu kapitálových požadavků k jednotlivým tržním rizikům. Teoretické poznatky a znalosti získané studiem odborné literatury jsou aplikovány při výpočtu VaR, a to metodou variací a kovariancí. Pro ovlivnění výše hodnoty v riziku je používán princip trojúhelníkové dekompozice. |
| Klíčová slova: | finanční deriváty; gapová analýza; value at risk; tržní riziko |
| Název práce: | Selected aspects of market risk management |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Cao, Bien Thuy |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The main objective of the bachelor thesis is to define the basic methods for measurement and a way to reduce market risk. In the beginning of work the basic types of financial risk are defined, then individual types of market risk are described in more detail. Next the methods Value at risk for measuring market risk -- the method of variation and covariance, historical simulation and Monte Carlo simulation -- are explained. To specify measurement of interest-rate risk gap analysis and duration gap analysis are analyzed. Then there is enlightened about financial derivatives, which serve as the basic tools to ensure market risk. Therewithal standardized method for calculating capital requirements for various market risks is developed. Theoretical knowledge gained by studying literature is applied in the calculation of VaR by the method of variation and covariance. And triangular decomposition principle is used to influence the value at risk. |
| Klíčová slova: | financial derivatives; gap analysis; value at risk; market risk |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 23. 3. 2010 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 15. 6. 2010 |
| Datum obhajoby: | 27. 8. 2010 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/26293/podrobnosti |