Využití zobecněného lineárního modelu k analýze splácení retailových úvěrů
Název práce: | Využití zobecněného lineárního modelu k analýze splácení retailových úvěrů |
---|---|
Autor(ka) práce: | Šolc, Michal |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Jarošová, Eva |
Oponenti práce: | Forbelská, Marie |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Tato diplomová práce se zabývá zobecněnými lineárními modely a možností jejich využití v bankovní praxi. Konkrétně k analýze splácení retailových úvěrů. Nejdříve se zabývá problematikou zobecněných lineárních modelů z teoretického hlediska. Ve stručnosti se pokouší shrnout problémy, které vznikají z omezeních v klasickém lineárním modelu, a následně se věnuje základní teorii, na které jsou postaveny zobecněné modely. U zobecněných modelů je uveden nejdříve jejich přehled, a dále se s ohledem na praktickou část práce podrobněji zabývá modely, ve kterých má vysvětlovaná proměnná Multinomické rozdělení a rozdělení Gama. Hlavní náplní práce je analýza dat o splácení retailových úvěrů klienty bank. K této analýze využívá dva výše zmíněné zobecněné modely. Pokouší se vytvořit kvalitní statistické modely, na jejichž základě by bylo možné předpovídat rizikovost stávající klientely bank. Rizikovost zde měřím podle dvou nejdůležitějších ukazatelů a těmi jsou: "doba po splatnosti" a "výše dluhu po splatnosti". K analýze a tvorbě zobecněných modelů je využit statistický software SAS. |
Klíčová slova: | kreditní karta; gama rozdělení; multinomické rozdělení; Zobecněné lineární modely; pohledávka |
Název práce: | Retail loan repayment analysis using generalized linear models |
---|---|
Autor(ka) práce: | Šolc, Michal |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Jarošová, Eva |
Oponenti práce: | Forbelská, Marie |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This Diploma thesis concern with generalized linear models and their application in bank practice. Especially to analyze retail loan repayment. First of all we see into theoretical viewpoint of generalized linear models. We shortly try to summarize problems of clasical linear model restrictions and after that we apply to theory on which generalized models are based. We introduce an overview of generalized linear models and after that we concern models, where dependent variable have multinomial and gamma distribution in detail. Main part this thesis is dedicated to data analysis about bank retail loans repayments. In this analysis we use those early mentioned models. We try to create good statistical models on which base the risk ratio of current bank clients could be predicted. The risk ratio is measured by two main indicators, which are: "overdue time" and "overdue amount". For analysis is used statistical software SAS. |
Klíčová slova: | claim; credit card; gamma dist.; multinomial dist.; Generalized linear models |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 1. 6. 2009 |
---|---|
Datum podání práce: | 30. 6. 2010 |
Datum obhajoby: | 31. 8. 2010 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/20841/podrobnosti |