Modlování vývoje výše škodních událostí
| Název práce: | Modlování vývoje výše škodních událostí |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kantorová, Petra |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Zimmermann, Pavel |
| Oponenti práce: | Hrevuš, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato diplomová práce je zaměřena na odhad výše škody a pravděpodobnosti neuzavření (nevyřízení) škody v určité fázi vypořádacího procesu pojišťovny. Změna výše škody představuje změnu fáze vypořádacího procesu. K modelování těchto změn je využito zobecněného lineárního modelu. Do této teorie patří i klasický lineární regresní model, který je její speciální případ, má však přísnější předpoklady. Zobecněný lineární model mimo jiné umožňuje zajímavým způsobem prostřednictvím sdruženého modelu řešit problém heteroskedasticity. V praktické části práce je tohoto modelu využito. Součástí teorie zobecněného lineárního modelu je i logistická regrese, která v této práci napomáhá k modelování pravděpodobnosti neuzavření škody. Výsledky modelů jsou prezentovány v grafické podobě, zejména pak grafy obsahující pravděpodobnosti, že hodnoty dané škody se budou nacházet v určitém intervalu. |
| Klíčová slova: | heteroskedasticita; logistická regrese; zobecněný lineární model |
| Název práce: | Modeling development of incurred value of claim |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kantorová, Petra |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Zimmermann, Pavel |
| Oponenti práce: | Hrevuš, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This diploma project is focused on the estimation of incurred value of claim and probability of the claim remaining opened (not settled) in the specific stage of the insurance settlement process. The change of incurred value of claim means the change of settlement process stage. Generalized linear model is used for modelling these changes. Classical linear regression model also belongs into this theory, which is its special case, just with stricter premises. Generalized linear model among others allows solving the problem of heteroscedasticity in the unusual way using joint model. This model is applied in the practical part of this piece of work. Logistic regression is the part of the generalized linear model theory, which helps to model the probability of the claim remaining opened in this piece of work. The model outcome is presented in graphic way, especially the graphs containing probability that levels of given claim will occur in certain range. |
| Klíčová slova: | logistic regression ; heteroscedasticity; generalized linear model |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 19. 5. 2010 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 6. 2011 |
| Datum obhajoby: | 13. 9. 2011 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/32117/podrobnosti |