Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace
| Název práce: | Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Felcman, Adam |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Stádník, Bohumil |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce na téma "Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo" má za cíl spočítat riziko, které plyne z držení reálného portfolia. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol: teoretické a praktické kapitoly. První kapitola se zaměřuje na teoretický základ VaR a conditional VaR, kde jsou popsány výhody i nevýhody použití metody. Navíc jsou teoreticky rozebrány i tři základní metody sloužící k výpočtu VaRu i CVaRu s úpravami, které zpřesňují původní metody. Druhá kapitola je zaměřena na počítání VaRu a CVaRu, doplněné o mnoho grafů, obrázků a tabulek, které zpřehlední výsledky. |
| Klíčová slova: | Monte Carlo; Variančně kovarianční metoda; Historická simulace; Value at Risk |
| Název práce: | Value at Risk: Historical simulation, variance covariance method and Monte Carlo |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Felcman, Adam |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Stádník, Bohumil |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The diploma thesis "Value at Risk: Historical simulation, variance covariance method and Monte Carlo" aims to value the risk which real bond portfolio bears. The thesis is decomposed into two major chapters: Theoretical and Practical chapters. The first one speaks about VaR and conditional VaR theory including their advantages and disadvantages. Moreover, there are described three basic methods to calculate VaR and CVaR with adjustments to each method in order to increase the reliability of results. The last chapter brings results of VaR and CVaR computation. Many graphs, tables and images are added to the result section in order to make the outputs more visible and well-arranged. |
| Klíčová slova: | Monte Carlo; Variance covariance method; Historical simulation; Value at Risk |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 28. 2. 2012 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 9. 2012 |
| Datum obhajoby: | 12. 9. 2012 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/36337/podrobnosti |