Analýza generátorů ekonomických scénářů (zejména úrokových měr)
| Název práce: | Analýza generátorů ekonomických scénářů (zejména úrokových měr) |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šára, Michal |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Janeček, Martin |
| Oponenti práce: | Sitař, Milan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se zabývá podrobnou analýzou nejznámějších jednofaktorových short-rate modelů. Dále jsou v práci zahrnuta vlastní odvození některých formul cen úrokových derivátů a vztahy mezi diskretizacemi short-rate modelů. Tyto formule jsou poté užity ke kalibraci některých modelů na tržní data.Kalibrace je provedena v programu R prostřednictvím vlastních funkcí,jež jsou uvedeny společně s některými komplikovanějšími odvozeními v apendixu. |
| Klíčová slova: | diskretizace; kalibrace; short-rate model |
| Název práce: | Economic Scenario Generator Analysis (short rates) |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šára, Michal |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Janeček, Martin |
| Oponenti práce: | Sitař, Milan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis is concerned with a detailed examination of the most familiar short-rate models.Furthermore,it contains some author's own derivations of formulas for prices of interest rate derivatives and some relationships between certain discretizations of these short-rate models. These formulas are then used for calibration of ceratain chosen models to the actual market data.All the calculations are performed in R using author's own functions,which are along with the other more involved derivations placed in the appendix. |
| Klíčová slova: | discretization; calibration; short-rate model |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra statistiky a pravděpodobnosti |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 11. 11. 2012 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 6. 1. 2014 |
| Datum obhajoby: | 4. 2. 2014 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/40264/podrobnosti |