Dynamické modely oceňování aktiv
| Název práce: | Dynamické modely oceňovania aktiv |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Tabiš, Peter |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Stádník, Bohumil |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Cieľom práce je sa teoreticky a empiricky zaoberať dynamickými modelmi CAPM, ktoré nevychádzajú z predpokladu konštantnej volatility a korelácie výnosových aktív, avšak pripúšťajú ich dynamický vývoj v čase. Východiskom bude práca R. Engle (Dynamic Conditional Beta) a ďalšie. |
| Klíčová slova: | DCC; ENGLE; GARCH |
| Název práce: | Dynamické modely oceňování aktiv |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Tabiš, Peter |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Stádník, Bohumil |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Cíle práce je se teoreticky i empiricky zabývat dynamickými modely CAPM, které nevycházejí z předpokladu konstantní volatility a korelací výnosových aktiv, avšak připouští jejich dynamický vývoj v čase. Východiskem bude práce R. Engle (Dynamic Conditional Beta) a další. |
| Klíčová slova: | GARCH; CAPM; DCC |
| Název práce: | Dynamic Asset Pricing Models |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Tabiš, Peter |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
| Oponenti práce: | Stádník, Bohumil |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Field of examination is theoretical and empirical review of dynamic CAPM models that assume non constant volatility and correlation. In other words time evolution is considered in estimation process. As theoretical basement is recommended to be R. Engle's (Dynamic Conditional Beta) research and other sources. |
| Klíčová slova: | GARCH; ENGLE; DCC |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 20. 3. 2013 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 31. 5. 2013 |
| Datum obhajoby: | 6. 2. 2014 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/42416/podrobnosti |