Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami
| Název práce: | Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Tran, Van Quang |
| Typ práce: | Disertační práce |
| Vedoucí práce: | Musílek, Petr |
| Oponenti práce: | Arlt, Josef; Vošvrda, Miloslav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Hypotéza efektivního trhu postuluje, že ceny akcií na efektivním trhu reflektují všechny informace a jsou dobrými odhady jejich hodnot. Platnost této hypotézy byla testována na řadách denních a hodinových výnosností indexu PX a dalších 3 nejlikvidnějších titulů na českém akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami. Ověřovaly se také přítomnost deterministického chaosu v těchto řadách a možnost predikovat výnosnosti různými ekonometrickými modely. Bylo zjištěno, že výnosnosti nejsou nezávislé a lze je predikovat zvolenými modely přesněji než modelem náhodné procházky. Přítomnost chaosu nelze jednoznačně prokázat. Přes tato zjištění se však český akciový trh nechová neefektivně. |
| Klíčová slova: | - |
| Název práce: | Testing for the weak form of the efficient market hypothesis on the Czech stock market by linear and nonlinear methods |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Tran, Van Quang |
| Typ práce: | Dissertation thesis |
| Vedoucí práce: | Musílek, Petr |
| Oponenti práce: | Arlt, Josef; Vošvrda, Miloslav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | |
| Klíčová slova: | - |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Hospodářská politika a správa/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Doktorský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 10. 9. 2007 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 10. 9. 2007 |
| Datum obhajoby: | 20. 9. 2007 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/6911/podrobnosti |