Zajišťování a řízení měnového rizika v bankovním prostředí
| Název práce: | Zajišťování a řízení měnového rizika v bankovním prostředí |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šimko, Marek |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Kolman, Marek |
| Oponenti práce: | Leová, Simona |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce je zaměřena na zajišťování a řízení měnového rizika v prostředí komerčních bankovních institucí. Celá koncepce pojednává o definici měnového rizika, jeho kvantifikaci skrze různé metody VaR a následné zajištění pomocí patřičných finančních derivátů. Teoretická východiska jsou následně aplikována v rámci praktické simulace s cílem zobrazit rozhodovací proces imaginárního subjektu vzhledem k predikovaným budoucím cashflow plynoucím z vlastněného portfolia. Finální výstup bude představovat komplexní řešení problematiky řízení měnového rizika s ohledem na požadavky regulatorních orgánů. |
| Klíčová slova: | finanční deriváty; Value at Risk; měnové riziko; Garman - Kohlhagen model; backtesting |
| Název práce: | Hedging and currency risk management in the area of commercial banks |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Šimko, Marek |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Kolman, Marek |
| Oponenti práce: | Leová, Simona |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The bachelor thesis is focused on FX risk mitigation and its management in the area of commercial banks. The whole concept deals with a FX risk definition, its quantification through various VaR methods and hedging by using appropriate financial derivatives. Theoretical background is applied into a practical simulation in order to view a decision making process of an imaginary entity influenced by estimated future cash flows resulting from its own portfolio. The final output represents a complex solution of FX risk management with incorporated regulatory authorities requirements. |
| Klíčová slova: | FX risk; financial derivatives; backtesting; Garman - Kohlhagen model; Value at Risk |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 11. 7. 2013 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 6. 2014 |
| Datum obhajoby: | 19. 6. 2014 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/43593/podrobnosti |