Analýza intradenní obchodní strategie skrze backtest, papertrading a živé obchodování

Název práce: Analýza intradenní obchodní strategie skrze backtest, papertrading a živé obchodování
Autor(ka) práce: Širc, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Strouhal, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje obchodování na trzích s futures. Definuje pravidla dvou rozdílných intradenních strategií se stejnou základní obchodní myšlenkou pro trh e-mini NASDAQ 100. První strategie je více mechanická, druhá je více diskreční. Tyto strategie jsou testovány pomocí backtestu a papertradingu. Výsledky testů jsou vyhodnoceny a na základě toho je vybrána jedna strategie, která je nasazena do živého obchodování. Výsledky z živého obchodování jsou porovnány s výsledky z předešlých testů. Jsou hledány rozdíly mezi výsledky a určeny jejich příčiny.
Klíčová slova: intradenní obchodování; obchodní strategie; diskreční strategie; mechanická strategie; e-mini NASDAQ 100; futures
Název práce: Analysis of intraday strategy via backtest, papertrading and live trading
Autor(ka) práce: Širc, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Strouhal, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is about trading futures markets. It defines rules of two different intraday strategies with the same basic trading idea on e-mini NASDAQ 100 market. First strategy is more mechanical, second is more discrete. These strategies are tested via backtest and papertrading. The results of tests are evaluated and based on that is chosen one strategy, which is then applied on live trading. Results from live trading are compared with the results of previous tests for a purpose finding a difference between them and identifying the causes of these differences.
Klíčová slova: futures; trading strategy; e-mini NASDAQ 100; intraday trading; discrete strategy; mechanical strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2013
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 28. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42589/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: