Komplexní analýza užívaných výnosových vztahů u dluhopisů
| Název práce: | Komplexná analýza požívaných výnosových vzťahov u dlhopisov |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Krajčíková, Lucia |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Stádník, Bohumil |
| Oponenti práce: | Málek, Jiří |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | V tejto diplomovej práci sa venujeme detailnej analýze funkcie ceny dlhopisu. Zameriavame sa na prepojenie matematických definícií s finančnou praxou a upozorňujeme na výhody aj nedostatky v praxi využívanej funkcie. Bežne známe vlastnosti tejto funkcie rozširujeme o oblasť záporného vnútorného výnosového percenta. Pozornosť venujeme aj problematike viac riešení polynomiálnej rovnice vyšších rádov určujúcej vnútorné výnosové percento. Ďalej sa zaoberáme možnosťami aproximácie funkcie Taylorovou vetou a aplikáciou na duráciu a konvexitu dlhopisu. |
| Klíčová slova: | numerické riešenie polynómov; dlhopis; durácia dlhopisu; Taylorova veta; priebeh funkcie; dlhopis bez splatnosti; záporné úrokové miery; konvexita dlhopisu |
| Název práce: | Komplexní analýza užívaných výnosových vztahů u dluhopisů |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Krajčíková, Lucia |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Stádník, Bohumil |
| Oponenti práce: | Málek, Jiří |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | V této diplomové práci se věnujeme detailní analýze funkce ceny dluhopisu. Zaměřujeme se na propojení matematických definicí s finanční praxí a upozorňujeme na výhody i nedostatky v praxi užívané funkce. Běžně známé vlastnosti této funkce rozšiřujeme o oblast záporného vnitřního výnosového procenta. Pozornost věnujeme i problematice více řešení polynomiální rovnice vyšších řádů určující vnitřní výnosové procento. Dále se zabýváme možnostmi aproximace funkce Taylorovou větou a aplikací na duraci a konvexitu dluhopisu. |
| Klíčová slova: | konvexita dluhopisu; Taylorova věta; durace dluhopisu; záporné úrokové míry; průběh funkce; dluhopis; dluhopis bez splatnosti; numerické řešení polynomů |
| Název práce: | Comprehensive study of yield in bond analysis |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Krajčíková, Lucia |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Stádník, Bohumil |
| Oponenti práce: | Málek, Jiří |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | This thesis covers detailed analysis of bond pricing function. It focuses on connections between mathematical definitions and financial practice and it points out advantages and drawbacks of currently used function. Well known properties of this function are extended to negative internal rate of return values. This topic is further discussed with internal rate of return polynomial equations solving. Taylor series approximation is also shown regarding duration and convexity of bonds. |
| Klíčová slova: | perpetual bond; Taylor Series; numerical solution of polynomial equations; bond convexity; bond duration; negative interest rate; bond; investigation of function properties |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 2. 8. 2015 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 31. 1. 2016 |
| Datum obhajoby: | 4. 2. 2016 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/53750/podrobnosti |