Rizika použití VAR modelů při řízení portfolia
| Název práce: | Rizika použití VAR modelů při řízení portfolia |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Antonenko, Zhanna |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Stádník, Bohumil |
| Oponenti práce: | Vacek, Vladislav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce Rizika použití VaR modelů při řízení portfolia se soustřeďuje na odhad VaR portfolia aktiv pomocí základních a modifikovaných metod. Cílem je poukázat na rizika a problémy základních metod a předvést odhad VaR pomocí vylepšených modelů, které se snaží se vypořádat se zmíněnými problémy. Tato problematika bude probrána jak na teoretické úrovni, tak i v rámci praktické části práce. Předmětem zájmu je měření pouze tržního rizika. Prezentovány budou vybrané metody odhadu VaR ze skupiny simulačních a parametrických metod. |
| Klíčová slova: | GARCH; EWMA; Variančně kovarianční metoda; Historická simulace; Backtesting; ETL; Empirické rozdělení |
| Název práce: | Risks of using VaR models for portfolio management |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Antonenko, Zhanna |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Stádník, Bohumil |
| Oponenti práce: | Vacek, Vladislav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The diploma thesis Risks of using VaR models for portfolio management is focused on estimation of the portfolio VaR using basic and modified methods. The goal of this thesis is to point out some weakness of the basic methods and to demonstrate the estimation of VaR using improved methods to overcome these problems. The analysis will be perform theoretically and in practice. Only market risk will be the subject of the study. Several simulation and parametric methods will be introduced. |
| Klíčová slova: | ETL; Empirical Distribution; GARCH; EWMA; Historical Simulation; Variance-Covariance Approach; Backtesting |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 10. 3. 2014 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 31. 1. 2016 |
| Datum obhajoby: | 4. 2. 2016 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/46899/podrobnosti |