Řízení úrokového rizika pomocí derivátů
| Název práce: | Řízení úrokového rizika pomocí derivátů |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Walos, Michal |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Korbel, Jiří |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce se zabývá převážně problematikou úrokového rizika. Teoretických situací, ve
kterých by se podnikatelský subjekt mohl ocitnout a které by pro něj mohly mít negativní důsledky.
Současně se věnuje řízení těchto rizik metodou užívající finančních derivátů. V práci jsou popsány
obecně finanční deriváty se zaměřením na deriváty úrokové a jejich použití k zajištění otevřených
úrokových pozic. Jsou popsány deriváty FRA (Forward Rate Agreement), úrokové futures, IRS
(Interest-Rate Swap) a úrokové opce. |
| Klíčová slova: | opce; swap; futures; forward; finanční deriváty; řízení úrokového rizika; úrokové riziko |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Hospodářská politika a správa/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 7. 1. 2008 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 7. 1. 2008 |
| Datum obhajoby: | 24. 1. 2008 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/7789/podrobnosti |