Modely úrokových měr a jejich použití k ocenění závazků z životního pojištění
Název práce: | Modely úrokových měr a jejich použití k ocenění závazků z životního pojištění |
---|---|
Autor(ka) práce: | Turussova, Valeriya |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
Oponenti práce: | Mazáček, David |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Práce je zaměřena na problematiku stochastického modelování časových struktur úrokových měř pomocí Vašíčkova, CIR a Hull-White modelů a jejich využití při ocenění závazků a časové hodnoty opcí a garancí (TVOG) životní pojišťovny. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy stochastického kalkulu, modely úrokových měr a také úvod do problematiky životního pojištění. V praktické části se ukazuje dopad použití jednotlivých modelů na hodnotu závazků vůči klientům a hodnotu TVOG reálné evropské pojišťovny. |
Klíčová slova: | TVOG; model; úroková sazba; pojišťovnictví; Solvency II; opce |
Název práce: | Models of time structures of interest rates and their use in valuation of liabilities of life insurance Company |
---|---|
Autor(ka) práce: | Turussova, Valeriya |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Witzany, Jiří |
Oponenti práce: | Mazáček, David |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This master thesis aims to describe problematics of the stochastic modeling of time structures of interest rates with Vasicek, CIR and Hull-White models and the use of these models in valuation of liabilities and time value of options and guaranties in life insurance. In the theoretical part of the thesis there are fundamentals of stochastic calculus, stochastic models of interest rates and introduction to problematics of life insurance defined. Furthermore, the last practical part of the thesis demonstrates impact of particular models on the value of liabilities in relation to clients and on the value of TVOG of real European life insurance Company. |
Klíčová slova: | TVOG; model; interest rate; insurance; Solvency II; option |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 17. 3. 2016 |
---|---|
Datum podání práce: | 15. 7. 2016 |
Datum obhajoby: | 13. 9. 2016 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/57043/podrobnosti |