Řízení úrokového rizika
| Název práce: | Řízení úrokového rizika |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Gottvald, Jan |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Vacek, Vladislav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Téma diplomové práce se zabývá měřením a řízením úrokového rizika v bance. Po úvodu definuje rizika odděleně v kompetenci útvaru ALM a útvaru řízení rizik, dále představuje cíle ALM včetně historického vývoje. Popsané metody měření a řízení rizika jsou částečně základem pro případovou studii, ve které byl použit model repricing gap, na nějž navazuje pásmové BPV. Cílem práce je porovnat otevřenou úrokovou pozici s vyrovnanou úrokovou pozici s užitím úrokových swapů. |
| Klíčová slova: | výnosová křivka; risk management; IRS; FRA; durace; ALM; úrokové riziko; tržní riziko; repricing gap; pásmové BPV |
| Název práce: | Interest Rate Risk Management |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Gottvald, Jan |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Málek, Jiří |
| Oponenti práce: | Vacek, Vladislav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The topic of this Thesis deals with interest rate risk measurement and management in a bank. After the introduction, risks are defined separately in competence of ALM and risk management department, followed by objectives of ALM unit including historical development. Described methods of measuring and managing risk are partly basis for a case study in which the repricing gap model and consequently band BPV have been used. The main aim of the study is to compare the open interest position with a balanced interest position using interest rate swaps. |
| Klíčová slova: | risk management; repricing gap; market risk; IRS; interest rate risk; FRA; duration; band BPV; ALM; yield curve |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 11. 9. 2013 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 9. 5. 2014 |
| Datum obhajoby: | 22. 1. 2015 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/43790/podrobnosti |