Tvorba a analýza portfolia cenných papírů
| Název práce: | Tvorba a analýza portfolia cenných papírů |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Mašek, Pavel |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Čech, Tomáš |
| Oponenti práce: | Pracný, Jakub |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se zabývá tvorbou a analýzou portfolia dle Markowitzova modelu. Pomocí historického a expertního přístupu tohoto modelu analyzuji jednotlivé akciové tituly z hlavního trhu Burzy cenných papírů v Praze. Následně statistickým modelem sestavím množiny všech přípustných portfolií a přeměním je za pomoci Markowitzovy a Sharpeho množiny efektivních portfolií na nadmnožiny efektivních portfolií. Z nich si vyberu testovaná portfolia, které ve srovnání s reálnými daty nakonec vyhodnotím. |
| Klíčová slova: | Markowitzova a Sharpeho množiny efektivních portfolií; Markowitzův model; portfolio |
| Název práce: | Design and analysis of portfolios of securities |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Mašek, Pavel |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Čech, Tomáš |
| Oponenti práce: | Pracný, Jakub |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis deals with the creation and analysis of the portfolio according to Markowitz's model. I analyse particular shares from the prime market of the Prague Stock Exchange with the help of that model and his approaches, ex post and ex ante. After this, with the statistic model, I will create sets of all admissible portfolios which will be convert with Markowitz's and Sharp's sets of efficient portfolios to supersets of the efficient portfolios. Eventually, I will choose from the supersets the testing portfolios which in comparison with the real data I will confront. |
| Klíčová slova: | Markowitz and Sharp sets of efficient portfolios; Markowitz model; portfolio |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 27. 3. 2014 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 6. 2014 |
| Datum obhajoby: | 23. 6. 2014 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/47363/podrobnosti |