Derivátové kontrakty and řízení rizika
| Název práce: | Derivative Contracts and Risk Management |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Urban, Jiří |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Strouhal, Jiří |
| Oponenti práce: | Witzany, Jiří |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Aim of this thesis is to provide a thorough overview of financial derivatives, their role on global financial markets, use of derivatives in risk management applications. Also, this thesis addresses options pricing and introduces two most common options pricing models -- binomial tree model and Black-Scholes-Merton model. Section 1 provides overview of most common derivatives and Section 2 includes risk management theory and application examples. Sections 3 and 4 are dedicated to options pricing -- both from theoretical and practical point of view. Practical part on options pricing is dedicated to convergence of binomial tree model to Black-Scholes-Merton model. |
| Klíčová slova: | binomial tree; Black-Scholes-Merton; options pricing; risk management; financial derivatives |
| Název práce: | Derivátové kontrakty and řízení rizika |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Urban, Jiří |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Strouhal, Jiří |
| Oponenti práce: | Witzany, Jiří |
| Jazyk práce: | English |
| Abstrakt: | Cílem této diplomové práce je poskytnout komplexní přehled o finančních derivátech, jejich roli na globálních finančních trzích a využití v řízení rizika. Tato práce je současně zaměřena na oceňování opcí a představuje dva nejpoužívanější modely pro oceňování opcí - Black-Scholes-Mertonův model a model binomických stromů. První kapitola poskytuje podrobný přehled nejběžnějších typů finančních derivátů a druhá kapitola se věnuje řízení rizika z pohledu teorie i praxe. Kapitoly 3 a 4 jsou věnovány oceňování opcí - jak z teoretického, tak i praktického hlediska. Praktická část oceňování se zaměřuje na empirické zkoumání konvergence binomického modelu k Black-Scholesovu. |
| Klíčová slova: | binomické stromy; finanční deriváty; Black-Scholes-Merton; oceňování opcí; řízení rizika |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Ekonomika a management/International Management |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta podnikohospodářská |
| Katedra: | Katedra podnikové ekonomiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 3. 10. 2012 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 9. 2013 |
| Datum obhajoby: | 9. 9. 2013 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/39205/podrobnosti |