Sestavení portfolia pomocí vícekriteriálního lineárního programování
| Název práce: | Sestavení portfolia pomocí vícekriteriálního lineárního programování |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Smelik, Marek |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Borovička, Adam |
| Oponenti práce: | Zouhar, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce se zabývá optimalizací portfolia korporátních dluhopisů dostupných na Stuttgartské burze pomocí metod lineárního programování. V první části je teoretický popis finančního trhu, dluhopisů a burzy. Dále jsou vysvětleny základy lineárního programování a detailněji popsány některé metody vícekriteriálního rozhodování. Velká část práce je věnována praktické úloze sestavení portfolia dluhopisů pomocí metod popsaných v teoretické části. Pro praktickou úlohu jsou brána reálná data ze Stuttgartské burzy. První je sestaven obecný matematický model, který je formulován na základě požadavků zadání. Poté je model s konkrétními čísly řešen pomocí specializovaných softwarů na počítači. Hlavním cílem práce je sestavení konkrétního portfolia z dluhopisů dostupných na Stuttgartské burze pro případného investora, který chce na zmíněné burze investovat. |
| Klíčová slova: | lineární programování; dluhopis; burza; vícekriteriální rozhodování |
| Název práce: | Composition of portfolio by multiple criteria linear programming |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Smelik, Marek |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Borovička, Adam |
| Oponenti práce: | Zouhar, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This work is dealing with portfolio optimization of corporate bonds available on Stuttgart stock exchange by methods of linear programming. Firstly there is a theoretical description of financial market, bonds and stock exchange. In next part there is a description of basics of linear programming and some details of multiple criteria decision. Big part of work is devote of practical problem of optimization of bond portfolio by methods which are described in theoretical part. Data of practical part are taken from Stuttgart stock exchange. Firstly general mathematical model is set up based on instructions. Than the mathematical model is solved with concrete numbers by specialized software on computer. Main goal of this work is setting up concrete portfolio from bonds available on Stuttgart stock exchange for investor on this exchange. |
| Klíčová slova: | stock market; linear programming; bond; multiple criteria decision making |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 26. 9. 2012 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 31. 5. 2013 |
| Datum obhajoby: | 25. 6. 2013 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/38975/podrobnosti |