Optimalizace akciového portfolia z pohledu drobného investora
| Název práce: | Optimalizace akciového portfolia z pohledu drobného investora |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Fojtík, Jan |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Borovička, Adam |
| Oponenti práce: | Fiala, Petr |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato práce si klade za úkol použít základní metody operačního výzkumu na jednoduchý problém optimalizace portfolia. Jedná se o akciové portfolio, kde investor sleduje několik cílů. Nejčastějším cílem je maximální výnos nebo minimální riziko. Práce sleduje dvě odlišné strategie lišící se délkou trvání investice. Jako základní model posloužil Markowitzův model diversifikace rizika v portfoliu, který se snaží sledovat maximální výnos za podmínek vhodného rozložení rizika mezi dostupnými akciemi. Modely jsou vytvořeny na základě metod operačního výzkumu, přesněji lineárního programování. V některých případech bylo nutné použít metod vícekriteriálního programování, či metod cílového programování. Tyto metody byly často zastoupeny kompromisním řešení minimaxu nebo maximinu. Konečným výstupem je několik modelů sledujících cíle, kterých se může investor snažit dosáhnout. |
| Klíčová slova: | Operační výzkum; Investiční strategie; Investor; Akcie; Optimalizace portfolia |
| Název práce: | Portfolio selection of shares for small investors |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Fojtík, Jan |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Borovička, Adam |
| Oponenti práce: | Fiala, Petr |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | In this bachelor thesis there are used methods of operation research on portfolio selection problem. Portfolio consists of shares, and investor follows several goals of analysis where the main goals are maximal yield or minimal risk. This thesis works with two time perspectives, which differ by length of investment strategy. The basic portfolio selection model comes from Markowitz model of diversifying the risk. Models are based on the theory of operations research, more precisely linear programming, non linear programming, multi-criteria decision making, or goal programming. Some of these methods are represented by methods of maximin or minimax. The final output presents several models differed by goals of analysis, which can be followed by an investor. |
| Klíčová slova: | Operations research; Investments strategy; Investor; Shares; Portfolio selection |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra ekonometrie |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 3. 10. 2012 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 31. 5. 2013 |
| Datum obhajoby: | 26. 6. 2013 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/39315/podrobnosti |