Value-at-Risk a její vlastnosti jako míry rizika
| Název práce: | Value-at-Risk a její vlastnosti jako míry rizika |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Pavlíček, Adam |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | Brada, Jaroslav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce pojednává o metodě Value at Risk a jejích vlastnostech v návaznosti na tržní riziko. Obsahuje přehled o základních informacích o metodě, způsobech výpočtu a zpětném testování. Dále jsou v teoretické části práce rozebrány její přínosy a omezení, její využití v rámci regulace a možní nástupci. Aplikační část zahrnuje výpočet Value at Risk pro portfolio pomocí metody historické simulace a pomocí variančně -- kovarianční metody. V závěru práce je metoda s ohledem na relevantní argumenty komplexně zhodnocena. |
| Klíčová slova: | řízení rizik; volatilita; tržní riziko; VaR; Value at Risk |
| Název práce: | Value-at-Risk and its attributes as a risk measure |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Pavlíček, Adam |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | Brada, Jaroslav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The bachelor thesis discusses the Value at Risk method and its attributes in connection to the market risk. It contains an overview of basic information about the method, types of calculations and backtesting. The theoretical part examines merits and limitations, the use in regulation and possible successors. The application part includes the calculations of Value at Risk for a portfolio, using the historical simulation and the variance -- covariance approach. At the end of the thesis the method is, with regards to relevant arguments, fully evaluated. |
| Klíčová slova: | risk management; volatility; market risk; VaR; Value at Risk |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 20. 3. 2013 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 15. 5. 2013 |
| Datum obhajoby: | 20. 6. 2013 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/42420/podrobnosti |