Modelování volatility na trhu s elektrickou energií
| Název práce: | Modelování volatility na trhu s elektrickou energií |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kopečná, Vědunka |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Blaheta, Petr |
| Oponenti práce: | Langer, Miroslav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce je zaměřená na analýzu vývoje časové řady spotových cen elektrické energie na německé energetické burze EEX v průběhu roku 2012. V teoretické rovině jsou zde představeny nejdříve stěžejní specifika týkající se časových řad spotových cen elektřiny. Klíčovou částí práce je praktická aplikace zaměřující se na rozdíly ve volatilitě časové řady v jednotlivých kvartálech roku. Na reálných datech je také ověřeno, zda jsou jednoduché modely volatility skutečně vhodné k zachycení charakteristických vlastností spotových cen elektřiny. |
| Klíčová slova: | elektřina; obchodování; směrodatná odchylka; volatilita |
| Název práce: | Modelling the Volatility of Spot Electricity Prices |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kopečná, Vědunka |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Blaheta, Petr |
| Oponenti práce: | Langer, Miroslav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This thesis focuses on time series analysis of the electricity spot prices on the German energy exchange EEX in the year 2012. In the theoretical part the major terms and typical properties of time series of the electricity spot prices are presented. The key part of this thesis is the practical application focusing on the difference among four quarters of the year. By using the real data set we verify if the simple volatility model is really capable of explaining the theoretical properties of the electricity spot prices. |
| Klíčová slova: | trading; standard deviation; electricity; volatility |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 1. 1. 2013 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 31. 5. 2013 |
| Datum obhajoby: | 24. 6. 2013 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/42464/podrobnosti |