Stochastické metody v řízení portfolia
Název práce: | Stochastické metódy v riadení portfólia |
---|---|
Autor(ka) práce: | Kobulnická, Ivana |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
Oponenti práce: | Diviš, Martin |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Predmetom tejto diplomovej práce je opísať a prakticky aplikovať riešenie základných úloh pri riadení
portfólia - zostavenie portfólia, modelovanie jeho budúceho vývoja a riadenie finančných rizík. Keďže
vývoj finančných aktív je náhodný, pri riešení týchto úloh musíme využívať matematický aparát
založený na teórii pravdepodobnosti a štatistike. Medzi základné pojmy z tohto aparátu patrí napríklad
Wienerov proces či geometrický Brownov pohyb, ktorým sa venuje prvá časť práce. Ďalšie časti práce
popisujú Markowitzov model či metódu VaR. V poslednej časti práce sa nachádza aplikácia výpočtu
VaR pomocou metódy Monte Carlo pre akciové portfólio, zostavené na základe reálnych dát podľa
Markowitzovho modelu. |
Klíčová slova: | Monte Carlo; stochastický proces; portfólio; Value at Risk; riziko |
Název práce: | Stochastické metody v řízení portfolia |
---|---|
Autor(ka) práce: | Kobulnická, Ivana |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
Oponenti práce: | Diviš, Martin |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Předmětem této diplomové práce je popsat a prakticky aplikovat řešení základních úkolů řízení portfolia - sestavení portfolia, modelovaní jeho vývoje nebo řízení finančních rizik portfolia. Vzhledem k tomu, že vývoj finančních aktiv je náhodný, při řešení těchto úkolů musíme využívat matematický aparát založený na teorii pravděpodobnosti a statistiky. Mezi hlavní pojmy tohoto aparátu patří například Wienerov proces nebo geometrický Brownov pohyb, a tým se zabývá první část práce. Další části práce popisují Markowitzov model nebo metodu VaR. V poslední části práce se nachází aplikace výpočtu VaR metodou Monte Carlo pro akciové portfolo, sestavené na základě reálných dat podle Markowitzova modelu. |
Klíčová slova: | portfolio; Value at Risk; riziko; Monte Carlo; stochastický proces |
Název práce: | Stochastic methods in portfolio management |
---|---|
Autor(ka) práce: | Kobulnická, Ivana |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
Oponenti práce: | Diviš, Martin |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | This master thesis aims to describe and apply in practice solutions of basic tasks in portfolio management- portfolio optimization, portfolio modelling and risk management. As value of financial assets in future is a random variable, it is necessary to use mathematic tools resulting from probability theory and statistics. Basic terms from this area are for example stochastic Wiener process or geometric Brownian motion, which are described in first part of this thesis. Next parts of thesis describe the Markowitz model or method Value at Risk. In the last part of thesis is application of calculation VaR using Monte Carlo simulation for stock portfolio constructed as optimal portfolio according to Markowitz model from real data. |
Klíčová slova: | Monte Carlo; stochastic process; portfolio; risk; Value at Risk |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 17. 10. 2016 |
---|---|
Datum podání práce: | 1. 6. 2017 |
Datum obhajoby: | 8. 6. 2017 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/59270/podrobnosti |